Utilisateur:
Travail
fr
en
es
de
pt
fr
Login
Connaissance
Physique appliquée
Société
Économie
Éconophysique statistique
II. Modèles intégrés
M3 Modèles GARCH pour la volatilité conditionnelle
Modèles GARCH pour la volatilité conditionnelle
M3 Modèles GARCH pour la volatilité conditionnelle
Titre
ID:2820
gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Chile