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Statistische Wirtschaftsphysik
II. Integrierte Modelle
M3 GARCH-Modelle für bedingte Volatilität
GARCH-Modelle für bedingte Volatilität
M3 GARCH-Modelle für bedingte Volatilität
Title
ID:2820
gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Chile